期刊详情INFORMATION
- 刊名：山东社会科学
- 主办单位：山东省社会科学界联合会
- 主管单位：山东省社会科学界联合
- 主编：武卫华
- 刊期：月刊
- ISSN：1003-4145
- CN：37-1053/C
- 邮发代号：24-135
- 复合影响因子：
- 综合影响因子：0.458
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沪、深、美股市之间波动溢出关系研究——基于三元BEKK—GARCH（1，1）模型
作者： 王新军 ; 赖敏晖
摘要：在B股市场全面开放以前，沪深股市与美国股市之间不存在“波动溢出”效应．而在B股市场全面开放以后，三个股市之间只存在有美国股市到沪深股市之间的单向“波动溢出”效应，这说明美国股市在信息传递上处于主导地位。研究表明，资本市场的开放，使得国内股市日益面临着国际股市风险的影响，只有适当加强金融管制才能防范国际金融风险，促进国内股市健康发展。
关键字： 沪深股市 波动溢出 信息传递 BEKK—GARCH模型
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